Met Tableau beheert ABN AMRO Clearing naadloos het afwikkelingsrisico in gespannen markten

Snelheid. Grote transacties. Veiligheid en naleving. Dat zijn de belangrijkste uitdagingen waar clearingbanken overal ter wereld mee te maken hebben. ABN AMRO Clearing staat consequent in de top drie van clearingbanken in elke tijdzone en verwerkt meer dan 16 miljoen transacties per dag (tot 46 miljoen transacties op drukke dagen) op 90 van de belangrijkste beurzen ter wereld. Het bedrijf heeft wereldwijd 10 kantoren en meer dan 800 medewerkers. Het is een van de toonaangevende aanbieders van afwikkelings- en financieringsdiensten voor beursgenoteerde derivaten en contante effecten. ABN AMRO Clearing wil veilige toegang tot nauwkeurige data om het afwikkelingsproces eenduidig en betrouwbaar te beheren en zo bij te dragen aan veilige, transparante internationale markten. Hier laat de bank zien hoe de analyse van het tegenpartijrisico met Tableau in real time snelheid en flexibiliteit heeft verbeterd en risico heeft verlaagd, zelfs toen de vraag naar afwikkeling door schommelingen op de markt tot drie keer meer dan het daggemiddelde steeg.

Tegenpartijrisico: het risico dat een van de partijen bij een transactie niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Dit is inherent aan de activiteiten van de bank en moet nauwlettend in de gaten worden gehouden. “Het is van essentieel belang voor ABN AMRO Clearing om ons afwikkelingsrisico in real time te controleren”, zegt Monique Verhoef, Chief Operations Officer in Europa. “We streven ernaar om grote hoeveelheden transacties op tijd te verwerken, en dat is op de voorgenomen afwikkelingsdatum. Een late afwikkeling kan negatieve invloed hebben op onze liquiditeitsprognoses, vooral in drukke markten. We streven ernaar om onze algehele blootstelling aan tegenpartijen te verminderen en bij te dragen aan de efficiënte werking van financiële markten in het algemeen”. Voordat we met Tableau werkten, was deze liquiditeitsverificatie voor mislukte afwikkelingen tijdrovend en arbeidsintensief. Gefragmenteerde datasets uit verschillende bronsystemen maakten het moeilijk om weloverwogen besluiten te nemen en actie te ondernemen. Nu we met Tableau werken, kunnen teams in de hele bank hun data veilig verkennen en actie ondernemen op basis van snel en duidelijk verkregen inzichten. Betrouwbare, realtime data vormen de basis van elk besluit.

Als een afwikkelingsinstructie binnenkomt in het systeem, kunnen medewerkers deze volgen tot de afwikkeling. Ze kunnen alle kenmerken visueel traceren en analyseren, van transactiesoort en -kosten tot uit welke markt het afkomstig is. Wanneer handmatige tussenkomst nodig is, levert Tableau snel een onderbouwd inzicht in het probleem, waardoor medewerkers proactief actie kunnen ondernemen om het op te lossen. “Door efficiënt beheer via Tableau kunnen we onze liquiditeitspositie op een betrouwbare manier beschermen. Dat is zeer belangrijk wanneer de markten gespannen zijn”, zegt Roos Janssen, hoofd Client Operations. “We kunnen in een oogwenk knelpunten in het afwikkelingsproces ontdekken en ons richten op proactief beheer van niet-overeenkomende, niet-afgewikkelde transacties in de accounts van onze cliënten. Zo kunnen we onze cliënten ondersteunen waar dat het hardst nodig is". Volgens Rowan Preesman (producteigenaar Data Analytics) heeft deze flexibiliteit het aantal tijdige afwikkelingen aanzienlijk verbeterd. “Vroeger waren we uren bezig met het analyseren van gedownloade data om grote, problematische afwikkelingen te zoeken. Daar ging veel tijd aan verloren en het was niet altijd nauwkeurig. Met de realtime dashboards van Tableau kunnen we niet-overeenkomende en mislukte afwikkelingen meteen vinden. Die snelheid speelt een belangrijke rol in het verlagen van tegenpartijrisico en het verbeteren van de klantervaring”.

Door Tableau te gebruiken, kon ABN AMRO Clearing snel en daadkrachtig handelen tijdens de COVID-19-pandemie, toen marktvolatiliteit tot niet eerder vertoonde afwikkelingsactiviteiten leidde. Maart 2020 was de drukste maand ooit voor ABN AMRO Clearing. Er werden die maand meer transacties verwerkt een gemiddeld kwartaal in 2019. De dagverwerking piekte op ongeveer 46 miljoen transacties per dag die verwerkt werden in onze kernsystemen en meer dan 40.000 afwikkelingen per dag genereerden. Dat is meer dan het dubbele van de drukste dag tot die datum. Met hulp van Tableau kon ABN AMRO Clearing de uitdaging aan. Roos legt het uit. “In zo’n extreme situatie is het uiterst belangrijk dat er direct nauwkeurige, realtime informatie beschikbaar is. Als clearinginstituut staan wij voor de financiële infrastructuur garant voor de transacties van onze klanten. Met Tableau kunnen we het afwikkelingsrisico naadloos beheren, zelfs in gespannen markten. Bovendien loopt het nu een stuk efficiënter dan hiervoor”.