ABN AMRO Clearing administra sin inconvenientes el riesgo de liquidación en mercados bajo tensión con Tableau

Velocidad. Grandes volúmenes de transacciones. Seguridad y cumplimiento. Esos son los desafíos clave a los que se enfrentan los bancos de compensación de todo el mundo. Clasificado frecuentemente como uno de los tres compensadores internacionales más importantes, ABN AMRO Clearing procesa más de 16 millones de operaciones por día y hasta 46 millones en los días pico, en 90 bolsas principales del mundo. Con 10 oficinas en distintos países y más de 800 empleados, la empresa es uno de los proveedores líderes a nivel mundial de servicios financieros y de compensación para derivados que cotizan en bolsa y valores en efectivo. ABN AMRO Clearing quería acceder de manera segura a datos precisos para supervisar el proceso de la liquidación con una claridad y confianza que contribuyan a la transparencia y la seguridad de los mercados internacionales. En este artículo, el banco revela cómo analizar el riesgo de contraparte en tiempo real con Tableau ha mejorado la velocidad y la agilidad, además de disminuir el riesgo, incluso cuando la demanda de liquidaciones reciente se triplicó en comparación con el promedio diario debido a la volatilidad del mercado.

El riesgo de liquidación de contraparte (el riesgo de que uno de los participantes incumpla sus obligaciones de liquidación en una operación) es inherente a las operaciones del banco y requiere una supervisión detallada. “Para ABN AMRO Clearing es fundamental supervisar el riesgo de liquidación en tiempo real”, explica Monique Verhoef, directora de operaciones en Europa. “Nuestro objetivo es asegurarnos de que los enormes volúmenes de transacciones se liquiden a tiempo y en la fecha de liquidación deseada. Las liquidaciones tardías pueden impactar de manera negativa los pronósticos de liquidez, en especial en los mercados con mucha actividad. Lo que buscamos es reducir la exposición general de contrapartes y contribuir al funcionamiento eficiente del conjunto de mercados financieros”. Antes, la verificación de liquidez para las liquidaciones fallidas requería mucho tiempo y trabajo. Los conjuntos de datos fragmentados procedentes de distintos sistemas fuente dificultaban la toma de decisiones informadas y la implementación de medidas posteriores. Ahora, con Tableau, todos los equipos del banco pueden explorar sus datos de manera segura y realizar acciones en función de la información obtenida con velocidad y claridad. Los datos en tiempo real fiables son básicos para la toma de cualquier decisión.

Cuando entra en el sistema una orden de liquidación, los empleados pueden observarla hasta la liquidación, además de hacer un seguimiento visual y analizar cada una de sus características, desde los cargos y el tipo de transacción hasta el mercado de origen. A veces, cuando se requiere intervención manual, Tableau proporciona información rápida y útil sobre el problema para que los empleados puedan tomar medidas y resolverlo de manera proactiva. “La supervisión eficiente por medio de Tableau permite proteger con confianza la posición de liquidez, que es lo más importante cuando los mercados están bajo tensión”, explica Roos Janssen, directora de operaciones de clientes. “En cuestión de segundos, detectamos cuellos de botella en el proceso de liquidación y podemos concentrarnos en supervisar de manera proactiva transacciones no compensadas y pendientes en las cuentas de clientes para ofrecer ayuda a nuestros clientes cuando más lo necesitan”. Según Rowan Preesman, propietario de productos de análisis de datos, esa eficiencia mejoró considerablemente la tasa de liquidación oportuna. “Antes, pasábamos horas analizando descargas de datos para identificar liquidaciones problemáticas de gran tamaño, lo que llevaba mucho tiempo y no siempre generaba resultados precisos. Los dashboards en tiempo real de Tableau nos permitieron detectar al instante liquidaciones fallidas y no compensadas. Esa eficiencia cumple un rol esencial en la reducción del riesgo de contraparte y en la mejora de la experiencia del cliente”.

Gracias a Tableau, ABN AMRO Clearing pudo tomar medidas rápidas y firmes durante la pandemia de COVID-19, cuando la volatilidad del mercado contribuyó a una actividad de liquidación sin precedentes. Marzo de 2020 fue el mes con mayor actividad para ABN AMRO Clearing: procesó más transacciones ese mes que en un trimestre promedio en 2019. El volumen del día pico fue aproximadamente 46 millones de transacciones por día, procesadas en los sistemas centrales, lo que generó más de 40 000 liquidaciones por día, más del doble que el día con mayor actividad hasta la fecha. Con la ayuda de Tableau, ABN AMRO Clearing pudo superar el desafío. Roos detalla: “En una situación de presión, es fundamental poder acceder de inmediato a información precisa en tiempo real. Como cámara de compensación, garantizamos las transacciones de nuestros clientes en la infraestructura financiera. Tableau nos permite administrar el riesgo de liquidación sin inconvenientes incluso en mercados bajo tensión y de manera mucho más eficiente que antes”.