ABN AMRO Clearing si affida a Tableau per gestire senza difficoltà il rischio di regolamento sui mercati in condizioni di stress

Velocità. Alto volume di operazioni. Sicurezza e conformità. Ecco le principali sfide che le banche di compensazione di tutto il mondo devono affrontare. Regolarmente classificata tra le prime tre banche di compensazione a livello globale, ABN AMRO Clearing elabora ogni giorno oltre 16 milioni di scambi (fino a 46 milioni nei giorni di punta), in 90 delle principali borse mondiali. Con 10 uffici in tutto il mondo e oltre 800 dipendenti, è tra i principali fornitori mondiali di servizi di compensazione e finanziamento per derivati quotati e titoli dei mercati cash. ABN AMRO Clearing aveva l'esigenza di accedere in sicurezza a dati precisi, per monitorare le compensazioni con la chiarezza e la fiducia che contribuiscono a rendere sicuri e trasparenti i mercati globali. La banca spiega come l'analisi del rischio di controparte in tempo reale resa possibile da Tableau ha permesso di velocizzare le procedure rendendole più agili e di attenuare il rischio, anche quando la richiesta di compensazioni è aumentata fino a tre volte rispetto alla media giornaliera a causa della recente volatilità del mercato.

Il rischio di regolamento legato alla controparte, ovvero il rischio che una delle parti non sia in grado di tener fede ai propri obblighi di pagamento legati a una transazione, è implicito nell'attività bancaria e richiede una rigorosa sorveglianza. "Per ABN AMRO Clearing è essenziale monitorare il rischio di regolamento in tempo reale", spiega Monique Verhoef, Chief Operations Officer per l'Europa. "Il nostro obiettivo è fare in modo che enormi volumi di transazioni siano regolati in tempo, alla data prevista. I regolamenti tardivi possono avere conseguenze negative sulle previsioni di liquidità, soprattutto nei mercati affollati. Cerchiamo di ridurre l'esposizione complessiva rispetto alle controparti e di contribuire al funzionamento efficiente dei mercati finanziari in generale." Prima, la verifica della liquidità per le compensazioni non riuscite richiedeva molto lavoro e molto tempo. I tanti insiemi di dati frammentati provenienti da sistemi differenti rendevano difficile prendere decisioni informate e adottare le opportune contromisure. Ora invece, con Tableau, i team di tutta la banca possono esplorare i dati in sicurezza e agire con rapidità e chiarezza in base alle informazioni acquisite. Dati affidabili e in tempo reale sono alla base di ogni decisione.

Quando il sistema riceve un'istruzione relativa a una compensazione, i dipendenti possono seguire l'intera procedura che la riguarda, seguendo e analizzando visivamente ogni caratteristica, dal tipo di transazione, alle commissioni, al mercato di origine. A volte, quando è necessario un intervento manuale, Tableau fornisce informazioni rapide e complete sul problema affinché i dipendenti possano intervenire per risolverlo in modo proattivo. "Il monitoraggio efficiente con Tableau ci aiuta a proteggere in modo affidabile la nostra posizione di liquidità: un fattore indispensabile quando i mercati sono in condizioni di stress", afferma Roos Janssen, Head of Client Operations. "Individuiamo in un batter d'occhio i rallentamenti nella procedura di regolamento e possiamo concentrarci sul monitoraggio proattivo delle transazioni incomplete e in sospeso nei conti dei nostri clienti, per aiutarli quando ne hanno bisogno." Secondo Rowan Preesman, Product Owner Data Analytics, questa agilità ha consentito di migliorare notevolmente la percentuale di compensazioni tempestive. "In passato dedicavamo ore ad analizzare i dati scaricati per individuare grandi compensazioni problematiche, con attività che richiedevano molto tempo e non sempre erano precise. Con Tableau, le dashboard in tempo reale ci permettono di individuare istantaneamente le transazioni incomplete e quelle non riuscite. È una risorsa essenziale per ridurre il rischio di controparte e migliorare l'esperienza del cliente."

Tableau ha aiutato ABN AMRO Clearing ad agire in modo rapido e deciso durante la pandemia di COVID-19, quando la volatilità dei mercati ha reso necessarie attività di compensazione senza precedenti. Marzo 2020 è stato il mese più intenso di sempre per ABN AMRO Clearing: nel corso del mese abbiamo elaborato più transazioni che in un trimestre medio del 2019. Il volume giornaliero di picco è stato di circa 46 milioni di scambi nei sistemi principali, da cui sono derivate oltre 40.000 compensazioni giornaliere, più del doppio del giorno più trafficato di sempre fino ad allora. Con l'aiuto di Tableau, ABN AMRO Clearing ha vinto la sfida. Roos racconta: "In una situazione così impegnativa è fondamentale avere accesso immediato a informazioni accurate e in tempo reale. Come banca di compensazione garantiamo le operazioni dei clienti nei confronti dell'infrastruttura finanziaria. Tableau ci permette di gestire senza difficoltà il rischio di regolamento anche in mercati in condizioni di stress e in modo molto più efficiente di prima".